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ポジションサイジング戦略(資金管理)だけで勝てるのか(ダランベール法、マーチンゲール法、逆マーチンゲール法から) - トウカイタクミの資産形成
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ポジションサイジング戦略(資金管理)だけで勝てるのか(ダランベール法、マーチンゲール法、逆マーチンゲール法から)

はじめに

自分はよく生放送サイトにてリアルトレードを見る
そんな中で手法とセットで出てくるのが、ポジションサイジング戦略だ
ポジションサイジングを手法と混同している人もいるが
ポジションサイジングだけで勝とうとしているのならそれも立派な手法だとは思う

個人名は出さないが最近ダランベール法にて資金管理だけで勝てると言っている配信者がいる
なので今回はそれについての個人的な見解を書こうと思う

ポジションサイジング戦略とは

今回の記事で書く手法はダランベール法とマーチンゲール法と逆マーチンゲール法の3つだ

ダランベール法(ピラミッド法)とは
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フランスの数学者・物理学者・哲学者のジャン・ル・ロン・ダランベールが開発したと言われる手法です。
とても単純な戦法で、
・負けた時に賭け金を1増やす
・勝った時に賭け金を1減らす
というものです。
勝っている時でも負けている時でも、資金の増減が緩やかになるのがメリットです。
仮に連敗があっても次の勝ちで一気に取り戻せるという訳ではないですが、ある程度取り戻せます。
短期勝負ではなく、長い期間で勝負するのに向いていると思います。
ルーレットやバカラ、ブラックジャックなどの1/2の確率で配当が2倍以上のゲームで有効です。
(引用;必勝オンラインカジノ入門より)
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FXで言えば負けたら枚数を1枚増やして買ったら1枚減らしましょうっていうルール

マーチンゲール法と逆マーチンゲール法とは
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マーティンゲール戦略は、資金が減少したとき(負け続けている間)に掛け金を引き上げる事である
逆マーティンゲール戦略は、反対に、勝ち続けているとき、つまり本人の資金が増加しているときに、掛け金を引き上げる事である
(引用;魔術師たちの心理学より)
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よく言われるのが負けるたびに倍の掛け金にしていくやり方
逆マーチンゲール法では勝つたびに資金を倍にしていくやり方

期待値は求められるのか

よく言われているのがマーチンゲール法は最初の掛け金しか儲かりませんよ?と言う話
1枚で±10PIPSを利確損切ラインとしたとき

最初勝+1000円
最初負 2戦目勝 -1000円 +2000円 差し引き+1000円
最初負 2戦目負 3戦目勝 -1000円 -2000円 +4000円 差し引き+1000円となる

つまり最初に設定した金額分しか勝てないという事である
その際重要なのがリスクをどこまで取れるかと言う話だ

10連敗した場合2の10乗で1024倍の損金が発生する
1000円X1024=102万4000円となる
そして11回目の勝負をする時は
204万8000円の掛け金に設定する必要がある
よって10連敗した時の次の賭けは勝つ確率が50%だとして204万のリスクをとって1000円の利益を取りに行く事になる
(支払額は1+2+4+8+16+32+64+128+256+512=2047となる)

逆マーティンゲール法の場合はその逆で1000円のリスクを取って10連勝した際には102万の利益を得る結果となる
もちろん11回目を行う場合は元金1000円のリスクで204万8000円の利益を取りに行く計算となる

次にダランベール法の場合はポジションを勝ちでー1負けで+1とする

最初勝 +1000円
最初負 2戦目勝 -1000円 +2000円 差し引き+1000円
最初負 2戦目負 3戦目勝 -1000円 -2000円 +3000円 差し引き0円
4戦目が勝ちの場合 -1000円 -2000円 +3000円 +2000円 差し引き+2000円
4戦目が負けで5戦目が勝ちの場合 -1000円 -2000円 +3000円 -2000円 +3000円 差し引き+1000円
さらに6戦目が負けの場合 -1000円 -2000円 +3000円 -2000円 +3000円 -2000円 差し引き-1000円
6戦目が勝ちなら +3000円となる

じゃあ勝ち負けを繰り返したら?
2戦目2連敗時点で-3000円+3000円-2000円+3000円-2000円……

つまり2敗した後に勝ち負けを繰り返したら0-2000+1000-1000+2000というように1000円ずつ増えていく計算となる
因みに10連敗の後の勝ち負けだと-6万6000-5万6000-6万5000となっていく
これってマーチンゲール法と本質は一緒だと思う
勝ちと負けの差が10たまった場合その後のトレードは1万円のリスクをとって1000円を取りに行く事になる
マーチンゲール法に比べてマイルドに見える事だろう
そしてこの戦略は勝率が55%もあれば十分通用するだろう
しかし50%を切っていた場合少しずつ負けが増えていく事で勝ちと負けの差が増えるような事があればリスクがじわじわと上がっていくだろう

通用するのか

正直言って上の3つの戦略をそのまま使って勝ち続けることは難しいだろう

マーチンゲール法でやる場合10連敗する確率は1/1024で約10万分の1の確率となる
最低でもこれぐらいのリスクは許容するべきだろう(十分かどうかは不明)
でもFXの場合その手法はちゃんと勝率は50%になるのかな?(笑)
もちろん十分に勝てる可能性はあると思う
ただ1歩間違えたら資産が0になるから気を付けてね

次に逆マーチンゲール法
これはっきり言って機能してないよね?
いつかは絶対負けるんだから……と当たり前のことを言ってみる
で実際重要なのがどこで辞めるかと言う問題
因みに10連敗する確率は10万分の1と言ったが1000円を10万回掛けると1億円になる
逆マーチンゲール法で10連勝しても+102万にしかならない
じゃあ3連勝で考えてみると4000円の払い戻しで1/8の確率を引く必要がある確率で言えば12.5%
8000円払って4000円返ってくる計算となる
つまり50%の手法では通じないという事になる

最後にダランベール法
これも一緒だねきっちり50%の手法であれば通じる
でも勝率が50%を切っている様だとリスクが増大していってしまう

実際勝てるのか

話は戻すがダランベール法を使って資産管理だけで勝てると言っている配信者は実際に勝てるのかと言う話
その配信者はダランベール法の弱点である枚数が減っていかないという問題に対処している

簡単に言えば最初に20万負けたら20万以上(25~30くらい)を取りに行き
そこで負けたらその負けた額の少し上を狙いに行く
つまり1回の勝ちで利益に転換できる
そして勝ったところで枚数を初期に戻すという手法だ
さらに少し違うのが損失以上に利益を伸ばすことを狙っている(20万の損切で30万利益狙いと言う感じ)

感のいい人は気づくと思うがやっている事はマーチンゲール法に近い
次の取引で前の損失以上に利益を取るという方法は
ただ枚数で言えば初期が20枚だとして倍々に増やしていく訳では無いので(倍にしないと勝率下がるはず)ダランベール法と言えばダランベール法であるのだが

結論を言うが遠からずダランベール法を使っている某配信者は資産を飛ばすだろう
理由としては2000万(本人談)の資産に対して1回の損失額が20万程度まで許容しているからだ
因みに20万の5乗は320万
6乗で6400万となる(勝ち負けの期待値がおなじとして)
一概には言えないが6連敗程度を許容できないポジションサイジング戦略では勝つことは不可能だと感じる

まとめ

8割勝てる手法があれば逆マーチンゲール法は威力を発揮するだろう
勝率と期待値を出して絶対にありえない確率の所に資産の限界を置けばマーチンゲール法もダランベール法も機能するだろう
大金を持っていればそれなりの利益も出せるだろう(持ってなければ厳しい)

自分はこういったポジションサイジング戦略は考え方の一つとして使う分にはいいが資金管理)だけで勝とうとするのは無謀だと思う(不可能ではないと思う)
なぜならぱっと見はこんなに勝てそうな戦略なのに実際に使って勝っているという話をほとんど聞かないからだ

しかしながら考え方は取り入れる事が出来る
特に逆マーチンゲール法の勝ってる時に掛け金を増やして、負けてる時に掛け金を減らすという行為は考え方によっては利用できると思う

自分は手法ごとの勝率及び期待値を出している(出来るだけ頑張ります)
地合いが変わって負けだしたとする、例えば勝率が5割から3割に落ちたとする
ダランベール法やマーチンゲール法ならその時に負けてるから増やす
しかし逆ダランベール法の負けている時に掛け金を減らす方が、手法が利いていない可能性を考えて枚数を減らして様子を見るという考えの方が合理的である気がする

逆に勝率が5割から7割に上がったとする
その場合は手法に優位性があると考えて枚数を増やしてリスクを取ったトレードをしてもいいのではないかと思う

なにが言いたいかと言えば倍々ゲームはリスクを取りすぎなだけであり相場に置いて勝率が高い時にリスクを上げて、勝率の悪い時にリスクを下げるのはなんらおかしい事ではないという事

だって自分たちがやっているのは丁半ゲームじゃなくて地合いの変わる相場なのだから
相場に絶対はありません!!
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